行情数据

历史 K 线、实时快照、指数行情、除权因子等行情相关方法。

行情数据客户端方法集合，对应 /api/market/* 及旧版行情端点。

get_history(stock: str, period: str = '1d', count: int = 100, fields: str = 'open,high,low,close,volume')

获取单只股票的历史 K 线数据。

这是旧版接口，推荐使用 get_history_ex() 获取更丰富的功能。

底层调用 xtquant 的 xtdata.get_market_data()，按指定周期和数量 返回 OHLCV 等字段的历史行情。

参数：

名称	类型	描述	默认
stock	str	股票代码，如 "000001.SZ"（平安银行）	必需
period	str	K 线周期 — "1m"/"5m"/"15m"/"30m"/"1h"/"1d"/"1w"/"1mon"	'1d'
count	int	返回条数，从最新一根 K 线往前取	100
fields	str	返回字段，逗号分隔，可选: open/high/low/close/volume/amount/settelementPrice 等	'open,high,low,close,volume'

返回：

类型	描述
	安装了 pandas 时返回 DataFrame（以 date 为索引），否则返回 list[dict]

get_batch_history(stocks: list[str], period: str = '1d', count: int = 100, fields: str = 'open,high,low,close,volume')

批量获取多只股票的历史 K 线数据。

一次请求获取多只股票的 K 线，避免逐个请求的网络开销。 底层对应服务端的 /api/batch_history 端点。

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	股票代码列表，如 ["000001.SZ", "600519.SH"]	必需
period	str	K 线周期，如 "1d"/"1m"/"5m"/"1w"	'1d'
count	int	每只股票返回的 K 线条数	100
fields	str	返回字段，逗号分隔	'open,high,low,close,volume'

返回：

类型	描述
	安装了 pandas 时返回 dict[str, DataFrame]，否则返回 dict[str, list[dict]]

get_full_tick(stocks: list[str]) -> dict

获取指定股票的最新 Tick 快照数据。

底层调用 xtdata.get_full_tick()，返回包含最新价、买卖盘口、 成交量等完整 Tick 级别信息。

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	股票代码列表	必需

返回：

类型	描述
dict	以股票代码为键的快照数据字典

get_instrument_detail(stock: str) -> dict

获取合约详情（旧版接口）。

返回股票/期货/期权的合约基本信息，如名称、上市日期、涨跌停价等。 底层调用 xtdata.get_instrument_detail()。

参数：

名称	类型	描述	默认
stock	str	合约代码，如 "000001.SZ"	必需

返回：

类型	描述
dict	合约详情字典

download(stock: str, period: str = '1d', start: str = '', end: str = '') -> dict

触发服务端下载历史数据（旧版接口）。

向服务端发起数据下载请求，数据会缓存到服务端本地。 下载完成后可通过 get_local_data() 读取。

参数：

名称	类型	描述	默认
stock	str	股票代码	必需
period	str	K 线周期	'1d'
start	str	开始时间，格式 "20230101"	''
end	str	结束时间	''

返回：

类型	描述
dict	下载结果信息

get_history_ex(stocks: list[str], period: str = '1d', start_time: str = '', end_time: str = '', count: int = -1, dividend_type: str = 'none', fill_data: bool = True)

获取增强版 K 线数据，支持除权处理和数据填充。

底层调用 xtdata.get_market_data_ex()，相比旧版 get_history()： - 支持前/后复权（含等比复权） - 支持停牌期间数据填充 - 支持时间范围筛选

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	股票代码列表，如 ["000001.SZ", "600519.SH"]	必需
period	str	K 线周期 — "1m"/"5m"/"15m"/"30m"/"1h"/"1d"/"1w"/"1mon"	'1d'
start_time	str	开始时间，格式 "20230101" 或 "20230101093000"	''
end_time	str	结束时间，格式同上	''
count	int	返回条数，-1 表示返回时间范围内全部数据	-1
dividend_type	str	除权类型: - "none": 不复权 - "front": 前复权 - "back": 后复权 - "front_ratio": 等比前复权 - "back_ratio": 等比后复权	'none'
fill_data	bool	是否填充停牌等缺失数据（用前一交易日收盘价填充）	True

返回：

类型	描述
	dict[str, DataFrame]（安装了 pandas 时），否则为 dict[str, list[dict]]

get_local_data(stocks: list[str], period: str = '1d', start_time: str = '', end_time: str = '', count: int = -1, dividend_type: str = 'none', fill_data: bool = True)

仅从服务端本地缓存读取数据（离线可用）。

底层调用 xtdata.get_local_data()，与 get_history_ex() 参数相同， 区别在于本方法不会触发网络请求向行情服务器拉取数据，仅读取已通过 download_batch() 等方法下载到服务端本地的数据。

适用场景： - 离线分析已下载的数据 - 避免频繁请求行情服务器 - 在网络不稳定时使用本地数据

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	股票代码列表	必需
period	str	K 线周期	'1d'
start_time	str	开始时间	''
end_time	str	结束时间	''
count	int	返回条数，-1 表示全部	-1
dividend_type	str	除权类型	'none'
fill_data	bool	是否填充缺失数据	True

get_market_snapshot(stocks: list[str]) -> dict

获取实时行情快照（个股/指数）。

底层调用 xtdata.get_full_tick()，返回最新的盘口快照数据， 包括最新价、涨跌幅、买卖五档、成交量等。

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	股票代码列表，如 ["000001.SZ", "000001.SH"]	必需

返回：

类型	描述
dict	以股票代码为键的快照数据字典

get_major_indices() -> dict

获取主要市场指数的实时快照。

返回上证指数、深证成指、创业板指、沪深300等预设的主要指数的实时行情。

返回：

类型	描述
dict	以指数代码为键的快照数据字典

get_divid_factors(stock: str, start_time: str = '', end_time: str = '') -> dict

获取除权除息因子数据。

底层调用 xtdata.get_divid_factors()，返回股票在指定时间范围内的 分红送股、配股等除权因子信息，可用于手动计算复权价格。

参数：

名称	类型	描述	默认
stock	str	股票代码，如 "000001.SZ"	必需
start_time	str	开始时间，格式 "20230101"	''
end_time	str	结束时间	''

返回：

类型	描述
dict	除权因子数据字典

get_market_data(stocks: list[str], fields: str = 'open,high,low,close,volume', period: str = '1d', start_time: str = '', end_time: str = '', count: int = -1, dividend_type: str = 'none', fill_data: bool = True) -> dict

通过 xtdata.get_market_data() 原始接口获取行情数据。

返回格式为 {field: {stock: [values]}}，即按字段组织的嵌套字典。 此接口保留了 xtquant 原始返回结构，适合需要按字段批量处理数据的场景。

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	股票代码列表	必需
fields	str	返回字段，逗号分隔（open/high/low/close/volume/amount 等）	'open,high,low,close,volume'
period	str	K 线周期	'1d'
start_time	str	开始时间	''
end_time	str	结束时间	''
count	int	返回条数，-1 表示全部	-1
dividend_type	str	除权类型	'none'
fill_data	bool	是否填充缺失数据	True

返回：

类型	描述
dict	原始格式的行情数据字典

get_market_data3(stocks: list[str], fields: str = '', period: str = '1d', start_time: str = '', end_time: str = '', count: int = -1, dividend_type: str = 'none', fill_data: bool = True)

通过 xtdata.get_market_data3() 新版接口获取行情数据。

与 get_market_data() 的区别在于返回格式为 {stock: DataFrame}， 每只股票的数据组织为独立的 DataFrame，更适合按个股分析的场景。

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	股票代码列表	必需
fields	str	返回字段（为空则返回全部字段）	''
period	str	K 线周期	'1d'
start_time	str	开始时间	''
end_time	str	结束时间	''
count	int	返回条数，-1 表示全部	-1
dividend_type	str	除权类型	'none'
fill_data	bool	是否填充缺失数据	True

返回：

类型	描述
	dict[str, DataFrame]（安装了 pandas 时），否则为 dict[str, list[dict]]

get_full_kline(stock: str, period: str = '1d', start_time: str = '', end_time: str = '') -> dict

获取单只股票的完整 K 线数据。

底层调用 xtdata.get_full_kline()，一次性返回指定时间范围内 所有 K 线数据，适合需要完整历史数据的场景。

参数：

名称	类型	描述	默认
stock	str	股票代码	必需
period	str	K 线周期	'1d'
start_time	str	开始时间	''
end_time	str	结束时间	''

返回：

类型	描述
dict	K 线数据字典

get_fullspeed_orderbook(stock: str, start_time: str = '', end_time: str = '') -> dict

获取全速委托簿数据。

底层调用 xtdata.get_fullspeed_orderbook()，返回指定时间范围内 的高频委托簿快照数据（买卖各档价量），适合高频策略和市场微结构分析。

参数：

名称	类型	描述	默认
stock	str	股票代码	必需
start_time	str	开始时间	''
end_time	str	结束时间	''

返回：

类型	描述
dict	委托簿数据字典

get_transactioncount(stock: str, start_time: str = '', end_time: str = '') -> dict

获取成交笔数统计数据。

底层调用 xtdata.get_transactioncount()，返回指定时间范围内 每个时间切片的成交笔数统计，可用于分析市场活跃度和资金流向。

参数：

名称	类型	描述	默认
stock	str	股票代码	必需
start_time	str	开始时间	''
end_time	str	结束时间	''

返回：

类型	描述
dict	成交笔数数据字典