WebSocket 客户端

实时行情订阅、全市场行情、L2 千档、交易回报推送等 WebSocket 方法。

依赖

WebSocket 功能需要安装 websockets 包：pip install "qmt-bridge[client]"

import asyncio
from qmt_bridge import QMTClient

client = QMTClient(host="192.168.1.100")

def on_tick(data):
    print(data)

asyncio.run(client.subscribe_realtime(
    stocks=["000001.SZ", "600519.SH"],
    callback=on_tick,
))

WebSocket 实时订阅客户端方法集合。

subscribe_realtime(stocks: list[str], callback: Callable[[dict], None], period: str = 'tick') async

订阅实时行情推送。

通过 WebSocket 连接到服务端 /ws/realtime 端点，实时接收 指定股票的行情更新数据。

底层通过 xtdata.subscribe_quote() 实现实时行情订阅。

示例::

import asyncio
from qmt_bridge import QMTClient

client = QMTClient("192.168.1.100")

def on_tick(data):
    print(f"收到行情: {data}")

asyncio.run(client.subscribe_realtime(
    stocks=["000001.SZ", "600519.SH"],
    callback=on_tick,
))

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	订阅的股票代码列表	必需
callback	Callable[[dict], None]	收到行情数据时的回调函数，参数为行情数据字典	必需
period	str	推送周期 — "tick"（逐笔）或分钟周期如 "1m"	'tick'

subscribe_whole_quote(codes: list[str], callback: Callable[[dict], None]) async

订阅全市场行情推送。

通过 WebSocket 连接到服务端 /ws/whole_quote 端点， 接收全市场范围的行情快照数据。

参数：

名称	类型	描述	默认
codes	list[str]	市场代码列表	必需
callback	Callable[[dict], None]	收到数据时的回调函数	必需

subscribe_trade_events(callback: Callable[[dict], None]) async

订阅交易事件回调。

通过 WebSocket 连接到服务端 /ws/trade 端点，实时接收 交易事件推送，包括： - 委托回报（on_stock_order） - 成交回报（on_stock_trade） - 委托错误（on_order_error） - 撤单错误（on_cancel_error） - 账户状态变化（on_account_status）

需要 API Key 认证。

参数：

名称	类型	描述	默认
callback	Callable[[dict], None]	收到交易事件时的回调函数	必需

subscribe_l2_thousand(stocks: list[str], callback: Callable[[dict], None]) async

订阅 L2 千档数据推送。

通过 WebSocket 连接到服务端 /ws/l2_thousand 端点， 实时接收买卖各1000档的盘口数据。

注意: 需要开通 Level-2 行情权限。

参数：

名称	类型	描述	默认
stocks	list[str]	订阅的股票代码列表	必需
callback	Callable[[dict], None]	收到数据时的回调函数	必需